Apesar de ficar localizada a cerca de 600 Km do litoral, podemos dizer que a cidade de Capitólio tem uma praia. Essa é a Praia Artificial Municipal Gonçalves Machado, uma das poucas praias de Minas Gerais, e mesmo do interior do Brasil.

A formação dessa praia, que tem cerca de 25 Km² de área, ocorreu há mais de meio século com a instalação da represa de Furnas. Com a instalação dessa represa, ocorreu a formação de um imenso lago, que acabou se tornando uma das poucas praias do interior do Brasil.

Localizada dentro do perímetro urbano de Capitólio, a Praia Gonçalves Machado conta com boa infra-estrutura. Entre os recursos oferecidos, restaurantes especializados em peixes como tilápia e traíra, estão banheiros públicos, quadras poli-esportivas, e um calçadão muito utilizado para caminhadas ao ar livre.

Do ponto de vista turístico, quem chega à cidade de Capitólio tem muito mais atrativos para aproveitar. Além da praia, uma boa pedida é visitar os câniosn da região, que podem chegar a 20 metros de altura, cachoeiras como a Lagoa Azul, a Trilha do Sol e o Mirante do Chapéu.

Quem chega à região de Capitólio durante os meses de Fevereiro e Março, ainda vai poder aproveitar o carnaval da cidade, mais conhecido como Carnapitólio. Muito animada, as festas ocorrem no Lago de Furnas, concentradas na praia de de Capitólio.